FXシステムトレード運用記録

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/20)

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今週の後半にプログラムに不具合が見つかり、その修正をしていました。
先ほど、とりあえず修正が終わりましたが、
2~3日ほど様子を見た上で問題がなければ、
今度こそ完成にしたいと考えています。
様子見の合間にでもマニュアルに手をかけることができる状況であれば、
当然、マニュアル作成も進めていきます。
皆様にはお待たせしており申し訳ありませんが、
判明している不具合を直さずに配布するわけにはいかないことを
ご理解いただきたいと思います。
当然のことながら、できるだけ早めに配布できる状況にしたいと
考えております。

前回の記事で「ソフト提供を優先する」と書きましたが、
「それでもバックテストの結果を早く知りたい」との声があり、
今週の前半は前回書いた改良ロジックについて
2005年1月4日から2009年12月18日までの約5年分をバックテストしました。
2006年後半から2007年末にかけて損益が停滞したため、
5年間を通しての結果は鈍くなっています。
しかし、ロジックにもよりますが
2006年前半までと2008年以降は概ね良好と言える結果と感じています。

また、MetaTraderからExcelにデータを移す処理にミスを見つけたので、
それを修正した上で集計しました。

【改良前】
勝率:  92.47%(9145勝745敗)
損益: +9179.9pips(36580.0-27400.1)
最大DD: -784.0pips

【改良1】
勝率:  92.03%(9678勝838敗)
損益: +8776.5pips(38703.1-29926.6)
最大DD: -925.0pips

【改良2】
勝率:  93.77%(8348勝555敗)
損益: +11676.0pips(33392.0-21716.0)
最大DD: -440.0pips

【改良3】
勝率:  93.06%(9149勝682敗)
損益: +10622.7pips(36594.8-25972.1)
最大DD: -524.0pips

【改良4】
勝率:  92.77%(6366勝496敗)
損益: +6462.6pips(25464.0-19001.4)
最大DD: -604.0pips

【改良5】
勝率:  92.01%(9071勝788敗)
損益: +7952.4pips(36274.5-28322.1)
最大DD:-1108.0pips


次に月別の損益を6か月分、書きます。

【改良前】
  7月:+200.0pips
  8月:+472.0pips
  9月:+268.0pips
 10月:+208.0pips
 11月:+136.0pips
 12月:+148.0pips(12/18まで)

【改良1】
  7月:+253.2pips
  8月:+464.0pips
  9月:+274.9pips
 10月:+140.6pips
 11月:+131.7pips
 12月:+186.8pips(12/18まで)

【改良2】
  7月:+260.8pips
  8月:+404.6pips
  9月:+287.9pips
 10月:+331.4pips
 11月:+142.6pips
 12月:+186.9pips(12/18まで)

【改良3】
  7月:+314.8pips
  8月:+428.4pips
  9月:+364.0pips
 10月:+240.0pips
 11月: +90.6pips
 12月:+203.7pips(12/18まで)

【改良4】
  7月:+144.0pips
  8月:+208.4pips
  9月:+196.0pips
 10月:+112.0pips
 11月: -28.9pips
 12月:+164.0pips(12/18まで)

【改良5】
  7月:+238.6pips
  8月:+388.0pips
  9月:+258.9pips
 10月:+116.0pips
 11月:+142.9pips
 12月:+122.8pips(12/18まで)

上記のように、ほとんどのロジックで11月の調子が良くない結果となりました。

---------------------------------------------
今週の結果を書きます(改良ロジック3)

期間  2009/12/14~2009/12/18 (5日間)

【拡張ロジック適用なし】
勝率       96.43% (27勝1敗)
損益     +106.2pips (+107.1-0.9)
スリップ合計  -0.9pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD     -0.9pips

-----------------------------------------

ソフトの修正部分の様子を2~3日ほど見ながら
マニュアル作成に入ろうと思います。

マニュアル完成後にログインID受付を開始します。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

お待たせしており恐縮ですが、
少しでも早くリリースしたいと思ってますし、
そうできるよう引き続き努力していきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとマニュアル作成を続けていきます。


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コメント

Backtestありがとうございます。
ロジック3でも過去に500pipsを越えるDD期があるのですね・・・。最近のバックテスト結果からすると2~3ヵ月分くらいの儲けを飛ばすのですね・・・。06年後半から07年にかけて不調というのもきになります。
その大きなDD期と、06後半~07の不調はどういう理由だとお考えですか?最近の相場に合っているからいい、とは言えないですよね・・。いつから同じような不調に突入するか分からないですね・・。一度そうなったら信じて使えなくなるのでは。

  • 2009/12/22(火) 12:38:56 |
  • URL |
  • non #-
  • [ 編集 ]

最大DDが500って…

マジですか?!

だっら何万通貨でいけますかね…

  • 2009/12/23(水) 04:46:07 |
  • URL |
  • ??? #-
  • [ 編集 ]

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