FXシステムトレード運用記録

安月給のサラリーマンがFXでどこまで資産を増やしていけるか。実践を通じて確かめていきます。より快適に取引できるように工夫した自作ソフトも提供中です。

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/13)

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まずはコメントについて書きます。

■VPS
VPSでの動作確認はしておりません。
VPSで使用するためのマニュアルも作成することは考えておりません。
僕がこのブログで「VPS」という言葉を使ったのは今回が初めてです。
僕が最近動作確認したと書いたのは、FxProとWindows7に関してのみです。

■月別および長期のバックテスト
まずはソフト提供を優先し、月別および長期のバックテストについては
ソフト提供完了後にその扱いを検討します。

■パラメータ
パラメータを下記のように分類できるかと思います。
 ・過度なカープフィッティングとみなさないもの
   通貨ペア、時間足、テクニカル指標、取引数量、利益確定幅、損切り幅などの、
   設定しないと取引自体が成り立たないパラメータ
   およびロジック運用上で必要なパラメータ
    例:GBP/JPYで一般的に適度と言われている損切り幅:100~200pips
      他の通貨ペアで一般的に適度と言われている損切り幅:50~100pips
 ・過度なカープフィッティングとみなされるもの
   テクニカル指標のパラメータ自由設定など、
   想定期間内での成績を最適化するためのパラメータ
    例:ボリンジャーバンドや移動平均線の期間など

ソフトについて
 基本的には上記分類の前者(みなさない方)に該当するパラメータを
 設定できるようにしてあります。
 ソフトではUSD/JPYを推奨してますが、通貨ペアを変更できるようにしました。
 しかし、僕のほうでは他の通貨ペアについて検証していないため、
 他の通貨ペアで運用したい方のために、その通貨ペアの性格に合ったパラメータを
 ご自身で決めて設定できるようにしてあります。
 USD/JPYで運用する限り、特に変更する必要はありません。

ロジック改良について
 上記のとおり、ソフトでは取引やロジック運用上で必要なパラメータを
 設定できるようになっています。ロジックにおいても同様です。
 前回の記事で「最新ロジックではテクニカル計算が多くてバックテストできなかった」
 と書きました。これはテクニカル指標のパラメータを変えたのではなく、
 テクニカル指標そのもの(具体的には移動平均線)を追加したという意味です。
 ロジック改良の内容は
 「理論上ではこのほうが より良いフィルターになって精度が向上するだろう」
 と考えて採用したものがほとんどです。

■コメントでの記名
 最近、無記名でのコメントが非常に多くなってきました。
 無記名にする理由は理解できなくもないですが、
 僕としては きちんと記名していただける方のほうが信頼感や好感を持てます。
 記名について、再考していただけると嬉しく思います。

---------------------------------------------
次に、今週の結果を書きます。

『拡張ロジックあり』で使用しているデモアカウントが今週の後半に失効し、
取引結果を見ることができなくなりました。
新規にデモアカウントを取得しようとしましたが、
失効したアカウントの登録メールアドレスでデモアカウントを再取得しようとすると
なぜか『登録済のメールアドレスではアカウントを取得できない』という
メールが返信され、取得できませんでした。
『拡張ロジックなし』で使用しているアカウントはまだ使えます。
そのため、今後はとりあえず『拡張ロジックなし』のみでフォワードテストしていきます。
ご了承をお願いします。

また、今週から『改良ロジック3』でフォワードテストを行います。

今週は木曜日の夜にアメリカにて指標発表があり、相場が大きく動きました。
このときの取引は負けました。
また、この木曜日は取引数がとても多かったのですが、
指標発表時を含めて4敗しています。
指標発表がある日は終日、取引を控えたほうがいいのか、
それともたまたまなのか、悩ましいところです。


期間  2009/12/07~2009/12/11 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
デモ口座から取引結果を取得できず。

【拡張ロジック適用なし】
勝率       88.37% (38勝5敗)
損益      -23.8pips (-21.7-2.1)
スリップ合計  -2.1pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -102.6pips


下記は木曜夜の指標発表時の取引を除いた結果です。

【拡張ロジック適用あり】
デモ口座から取引結果を取得できず。

【拡張ロジック適用なし】
勝率       90.48% (38勝4敗)
損益      +18.1pips (+20.2-2.1)
スリップ合計  -2.1pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD     -83.6pips


下記は木曜すべての取引を除いた結果です。

【拡張ロジック適用あり】
デモ口座から取引結果を取得できず。

【拡張ロジック適用なし】
勝率       95.00% (19勝1敗)
損益      +34.8pips (+36.0-1.2)
スリップ合計  -1.2pips
最大DD     -40.2pips

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ソフトが本日完成しましたので、マニュアル作成に入ります。

マニュアル完成後にログインID受付を開始します。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

少しでも早くリリースできるよう、引き続き努力していきますので、
お待たせしておりますが、よろしくお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとマニュアル作成を続けていきます。


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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント

拓さん、せめて11月からのロジック3でのテスト結果を開示いただけないですか?まだソフトいただくまで時間かかりそうですし・・・。最近あれだけ不調だったソフトを、ここであとしばらく待っているというのも辛いので。せめてロジック3だったら好調だったと思えれば、期待して待っていられます。

作成大変なところですいませんが、週末で結構ですのでよろしくお願いします。(MT4でバックテストして結果を出すだけだと思っております。)

  • 2009/12/14(月) 09:19:17 |
  • URL |
  • non #-
  • [ 編集 ]

ソフト完成おめでとうございます。
質問なのですが、フォワードテストでは実運用(本口座で取引)もされていたのでしょうか。
デモ口座と本口座では約定率が違うということはよくあることなのでちょっと気になりました。
すでに同様の質問があり、回答済みでしたらすいません。
仕事が御忙しい中、やり遂げられた事はすごいことだと思います^^

  • 2009/12/15(火) 01:12:17 |
  • URL |
  • やくも #NmRVQg7I
  • [ 編集 ]

マニュアル作るだけで一週間もかかるか?!

拓さん ちゃんといますよね?

  • 2009/12/19(土) 12:18:08 |
  • URL |
  • #-
  • [ 編集 ]

nonさん
バックテストの結果を先ほど記事にしました。
お役に立てばと思います。

やくもさん
少しの期間ですが、動作確認のために本口座でも運用しました。
その結果は、デモ口座と変わらない感じでした。
お褒め頂き、ありがとうございます。
とにかく最後まで、少しでも早く辿り着こうと努力していきます。

無記名の方
マニュアルがまだ完成できず恐縮です。
正直、一週間で作成できる自信はありませんが、
少しでも早く配布できるよう、引き続き努めていきますので、
もうしばらくお待ちいただきますよう、お願いいたします。

  • 2009/12/21(月) 00:44:08 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

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