FXシステムトレード運用記録

安月給のサラリーマンがFXでどこまで資産を増やしていけるか。実践を通じて確かめていきます。より快適に取引できるように工夫した自作ソフトも提供中です。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/06)

↓3つクリックで順位UPのご協力お願いします!
人気ブログランキングへ相互リンクとランキングプラス

まずは今週の結果を書きます。

期間  2009/11/30~2009/12/04 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       80.00% (28勝7敗)
損益      -96.6pips (-95.6-1.0)
スリップ合計  -1.0pips(損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -108.6pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       73.68% (14勝5敗)
損益     -115.1pips (-114.8-0.3)
スリップ合計  -0.3pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -131.0pips

-----------------------------------------

次に、先日のコメントを受けてバックテストを行いましたので、
その結果をロジックの改良前と改良後に分けて書きます。

ただし、最新ロジックのバックテストについては
バックテストに使用したMT4インジケータで実現できなかったため、
それ以外のロジックについてバックテストを行いました。
そのため、今週のフォワードテストに対応するバックテストを行うことができませんでした。

MT4インジケータで実現できなかったというのは、
MT4インジケータでは最大8つのテクニカル計算を行うことができるのですが、
最新ロジックでは9つのテクニカル計算が必要だったためです。

それでは、バックテスト結果を書きます。
期間は2009年1月16日から2009年12月4日までの約11ヶ月間です。

【改良前】
勝率:  96.19%(2522勝100敗)
損益: +6528.0pips(10088.0-3560.0)
最大DD: -172.0pips

【改良1】
勝率:  95.83%(2620勝114敗)
損益: +7073.6pips(10627.8-3554.2)
最大DD: -172.0pips

【改良2】
勝率:  97.36%(2435勝66敗)
損益: +7470.5pips( 9740.0-2269.5)
最大DD: -184.0pips

【改良3】
勝率:  96.37%(2631勝99敗)
損益: +7502.3pips(10583.9-3081.6)
最大DD: -160.0pips

【改良4】
勝率:  95.64%(2480勝113敗)
損益: +6581.8pips(10062.5-3480.7)
最大DD: -172.0pips

【改良5】
勝率:  95.86%(1806勝78敗)
損益: +4691.5pips( 7267.0-2575.5)
最大DD: -160.0pips

【改良6】(最新)
バックテストできず(理由は上述)

「改良3」までは損益を改善していけましたが、
「改良4」以降ではロジックをいじりすぎたせいか損益の改善につながりませんでした。
「改良2」と「改良3」がバランス取れているかもしれません。

ソフトでは、上記のロジックから選択して運用できるように
設定項目を今週 増やしました。

-----------------------------------------

ソフトの残り作業を書きます。
 ・動作検証(残り1機能のみ)
 ・マニュアル作成

上記のとおり、先週に比べて変わっていません。
しかし、今週はバックテストと設定項目追加を行い、
その作業を来週に残さずに済ませることができました。

ソフトの完成まで あと一歩、頑張っていきます。
完成後はマニュアル作成に入ります。
(マニュアル構成の細部はこれから考えます)

マニュアル完成後にログインID受付を開始します。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

少しでも早くリリースできるよう、引き続き努力していきますので、
お待たせしておりますが、よろしくお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとソフトの動作検証を続けていきます。


↓クリックしていただけると励みになります。
  ランキングクリックとともによろしくお願いします。
スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント

つまりこの1ヶ月の不調はロジックを変えたことによるということでしょうか。ロジック3とかならこの1ヶ月は好調だったのでしょうか。直近1ヶ月、ずっと負けてるように思えます・・・・。

  • 2009/12/07(月) 08:45:40 |
  • URL |
  • - #-
  • [ 編集 ]

ロジック2と3だけでいいから月別で教えて。

  • 2009/12/07(月) 11:59:02 |
  • URL |
  • ??? #-
  • [ 編集 ]

私も月別の結果が知りたいです。単純に平均した獲得にはならないと思いますので、どうぞよろしくお願いします

  • 2009/12/07(月) 14:18:38 |
  • URL |
  • #-
  • [ 編集 ]

バックテストですが、月別のみならずやはり5年分して頂きたいと思います。MT4では2005年1月からのhistorical dataがあるはずですし、およそ5年分可能かと思います。
最終的に配布するものであれば、最低でも5年のバックテストがないと不安です。可能であればすべて5年分のバックテストをして頂き、その上で、最良2つくらいを詳細に教えていただきたいと思います。
ロジック上取引回数が多くバックテストに時間がかかるのは承知しておりますが、ここまで来たのであれば、なおさら慎重にして頂たいと思います。
全自動トレードには、1年くらいは好成績でも時々信じられないような負け方をするものがあるので。。。

  • 2009/12/07(月) 23:03:18 |
  • URL |
  • よしかわ #-
  • [ 編集 ]

お世話になります。
非常に良い結果のようで嬉しい限りです。残る作業も頑張ってください。
ところで、先日の記事にVPSの動作確認をされたとありましたが、
マニュアル作成の際にはその確認されたVPSの導入方法等も
記載いただくとありがたく思います。

お忙しいと思いますがどうぞご検討下さい。

  • 2009/12/08(火) 00:17:16 |
  • URL |
  • #-
  • [ 編集 ]

MT4のdata、1分足は11ヶ月しかないのではないでしょうか?それ以上の長い足だと検証結果に信頼性が低いと思います。VPSの件もそうですが、まずソフトおよびマニュアルをご提供いただき、5年分の検証結果やVPSマニュアルは追加というスケジュールにしていただけないでしょうか。
皆さんがほしいと思われるものではないと思いますので。
いずれにしてももう年末なので取引に適さない期間に入ってしまいます・・・・。

  • 2009/12/08(火) 08:32:59 |
  • URL |
  • - #-
  • [ 編集 ]

それもそうですね。

  • 2009/12/08(火) 14:03:26 |
  • URL |
  • ??? #-
  • [ 編集 ]


取り引きに適さない相場で無理矢理参戦するくらいならマニュアルの充実を図ってもいいのでは?

  • 2009/12/08(火) 23:30:43 |
  • URL |
  • #-
  • [ 編集 ]

まずデモで稼動させて、自分の環境でちゃんと稼動するかを確認しますよね。閑散期からでも、一日でも早く動かせばそれだけリアル稼動できる時期、本格的に稼動する時期が早くなります。
バックテストの結果は、あとで知ってからでも、どのロジックにするか選べますよね。
VPS、みんなが使うわけではないです。

  • 2009/12/09(水) 10:29:49 |
  • URL |
  • - #-
  • [ 編集 ]

レバレッジ規制も迫ってるしね。

  • 2009/12/09(水) 13:11:04 |
  • URL |
  • ??? #-
  • [ 編集 ]

質問なのですが、ロジック改良毎に結果が大きく変わっているようですが、そもそもこのシステムにカーブフィッテングの要素はどれくらいあるのでしょう?
 
これまで勝手に、このシステムは長期に通用する手法でそのような心配がないと思っていました。でも、ロジックの調整をされているのが、最近の相場にあわせて設定値を変更しているように見えるので、気になってきました。

カーブフィッティングをかなり含むとすると、今後も同じようなパフォーマンスが期待できるか分からなくなりますね。ご見解をお聞かせください。

それから、11月の不調が、相場環境なのか、ロジックが通用しなくなってきたのか、ロジック改良4~6のせいなのかについてもご解説おねがいします(上でも質問しましたが)。

お忙しいのにすいませんが、このシステムをちゃんと理解したい趣旨です。
もちろん週末で結構です。よろしくお願いします。

  • 2009/12/10(木) 12:43:09 |
  • URL |
  • - #-
  • [ 編集 ]

コメントの投稿


管理者にだけ表示を許可する

トラックバック

トラックバックURLはこちら
http://dreamwithfx.blog61.fc2.com/tb.php/200-43e05afd
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。