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FXシステムトレード運用記録

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/10)

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前回までは新プロジェクト発動記事へのコメントとして
毎週末に進捗を報告してまいりましたが、
今週からは記事として進捗を報告させていただくことにします。

さて、今週のフォワードテスト結果を書きます。
ただし、合計1日半ほど2回、PCの電源が落ちてしまったので、
その時間帯についてはチャートを目視した結果(MT4インジケータ併用)を
実際のフォワードテストとは別に書きます。


期間  2009/10/05~2009/10/09 (5日間。1日半程のブランクを除く)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      95.56% (43勝2敗)
損益      +86.6pips (+92.0-5.4)
スリップ合計   5.4pips
最大DD     40.7pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      96.43% (27勝1敗)
損益      +62.9pips (+68.0-5.1)
スリップ合計  5.1pips
最大DD   41.1pips

【チャート目視・拡張ロジック適用あり】
目視では判断できない複雑なロジックのため結果なし

【チャート目視・拡張ロジック適用なし】
勝率     100.00% (20勝0敗)
損益      +80.0pips
スリップ合計 チャート目視のため測定できず
最大DD   --- (無敗)


上記の考察を書きます。

まずは、実測のフォワードテストについて。
勝率は、拡張ロジック適用『なし』のほうが0.87%良いのですが、
損益は『あり』のほうが23.3pips多くなっています。
これは、勝率の差が小さかったことと、
『あり』のほうが取引回数が1.5倍ほど多いことが起因しています。

次に、チャート目視での結果について。
目視による測定を行ったのは10/5(月)の午後と10/8(木)の終日ですが
10/8(木)が16勝0敗となり、非常に良い結果となっていました。
この日のチャートは60pips以内のレンジ相場でした。
特に30pipsのレンジの時間帯に取引回数がとても多くなり、
しかも全勝でした。

この時間帯も含めて、実際に自動売買によるフォワードテストをしたかったのが
率直な感想です。

来週も続けていきます。


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テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

コメント

10月中には完成しますか?

  • 2009/10/17(土) 08:26:03 |
  • URL |
  • #-
  • [ 編集 ]

現在のところ、完成時期は11月いっぱいの見込みです。
残りの作業項目を下記に書きましたが、
少しでも早く完成できるよう、時間を見つけながら作成を続けています。
大変長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんが、
もうしばらくお待ちいただけますようお願いいたします。
それでは、今夜も作成作業を続けます。

■残り作業項目
・内部機能の実装(残りは、利便性向上のうちの2機能のみです)
・内部機能の操作画面の作成(まだほとんど未着手です)
・本口座への対応(現在はデモ口座のみの対応です)
・コピーガード機能の作成(仕様は決定しています)
・マニュアルの作成

  • 2009/10/18(日) 22:08:13 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

確認ですが、「現在はデモ口座のみ対応」というのはクリックのデモ口座でフォワードテストを行っているということでしょうか。
あまり詳しくはないのですが、リアルにするとスプレッドが広がる、スリップが激しくなる、といった懸念は無いでしょうか。MT4口座だとそういうことがよくあると聞きますので。

  • 2009/10/19(月) 15:13:35 |
  • URL |
  • ninn #-
  • [ 編集 ]

凄いですね

日々頑張ってらして、頭が下がります。
体に気をつけられて、頑張ってくださいね。(^^)/

  • 2009/10/19(月) 19:30:17 |
  • URL |
  • ももたろ #JalddpaA
  • [ 編集 ]

自分で質問したことですが、そもそも取引は指値でTPですよね、そうするとスリップは殆どないということですよね、理解しました。

  • 2009/10/20(火) 09:45:02 |
  • URL |
  • ninn #-
  • [ 編集 ]

ninnさん
コメントありがとうございます。

おっしゃるとおり、クリックのデモ口座でフォワードテストしています。
スリップを極力抑えるため、
成行ではなくIFO(別名:IFDO、IFD-OCO)で発注する仕組みになっています。
(通常はスリップが発生したとしても0.1pips単位に抑えられます)
クリックについては、最近のスキャル系FX商材でもお勧め口座として紹介されてますので、それほど心配いらないと考えています。

僕の返答ですが、ソフトを少しでも早期に提供できるようにするため、
基本的には週末にまとめてコメントさせていただいています。
お待たせしてしまいますが、ご了承ください。

今後もよろしくお願いします。

  • 2009/10/25(日) 19:51:53 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

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