FXシステムトレード運用記録

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FX-max NEO Weekly 今週の成績(2008/10/10)

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FX-max NEO Weeklyの設定を見直しました。

 通貨(計4通貨)
   ユーロ  : 損切り5.60 利益確定3.70
   ポンド  : 損切り8.00 利益確定7.90
   カナダドル: 損切り3.30 利益確定10.00
   NZドル  : 損切り5.00 利益確定10.00
 スプレッド:  FXトレーディングシステムズでの規定値
 通貨単位:  1000通貨(初期値)
 初期資金:  20万円
 レバレッジ:  15倍(初期値)
 利益上乗せ: 80%(初期値)
 損切り:    する  ※利益50pips超えでトレール(ポンドのみ80pips)
                トレール幅は50pips(ポンドのみ80pips)
 利益確定:  する
 売り:     あり(初期値)
 購入比率:  80%(初期値)
 成行:     する(初期値)
 元本割れ減算:する(初期値)
 再決済注文: なし

この設定で、過去の成績(バックテスト)は下記のようになりました。
 2005/10/14~2008/10/10(3年間)  11,952,312,784
 2006/10/13~2008/10/10(2年間)  2,078,028,093
 2007/10/12~2008/10/10(1年間)    80,056,695
 2008/04/11~2008/10/10(6ヶ月間)    3,019,152
 2008/07/11~2008/10/10(3ヶ月間)    1,186,898
 2008/09/12~2008/10/10(1ヶ月間)     298,451
 2008/09/26~2008/10/10(2週間)      183,516
 2008/10/03~2008/10/10(1週間)      156,900


週末のクローズ直前で残っているポジションは、
プラスもマイナスもすべて決済しようと考えています。

再決済注文はしないことにしました。
やはり、そのほうが利益を多く確保できそうなので。

利益確定と損切りは、いろいろと試して結果が一番良かった値にしました。
損切りについては、上記の設定条件を満たせばトレーリングストップに切り替えます。


リアルの成績は下記のようになりました。
 決済額    42,314(10/06夕方にトレール決済)
 通算利益額 23,196(確定額)
 通算利益額 183,516(理論値)
 口座残高  223,196(確定額)
 口座残高  383,516(理論値)

今回は週末まで待つほうが大きな利益を得ることができる相場でした。
でも、それは週末になって初めてわかることです。
損小利大がもちろん理想ですが、まずは勝率を上げることが先決です。
それを確実にした上で損小利大を目指すべきだと思います。
せっかく目の前にある利益を逃さずに利益確定すれば、
その時点で『勝ち』が確定します。
その分 負けにくくなるわけですから、
資産を減らさずに徐々にでも増やしていくことができます。

…と、ここまで書きましたが、
もしもチャートを見る時間を確保できるなら、
テクニカル分析をして判断するのも有効だと思います。
そうすれば、相場の動向の予想がある程度できるようになるので、
より『損小利大』に近づくことができると思います。
このブログでも、旧作Weeklyでテクニカル分析を使って
決済の判断をした結果を掲載していた時期がありました。
(具体的にはボリンジャーバンドやMACDなどで。メジャーな手法ですね)
しかし、途中から僕の時間に余裕がなくなり、
テクニカル分析での相場予想ができなくなっていました。
もしもこれからまたテクニカル分析できる時間をつくれるようになれば
またそれを再開して相場予想をして、
より良い決済のタイミングを決めていきたいと思っています。

もしよければ、このブログのテクニカル分析に関する過去記事を
読んでみてください。(たしか6月以前だったかと思います)
感想をいただけたら嬉しく思います。

======================================================
初期設定での、過去の成績(バックテスト)も追記します。

【初期値からの変更値】
 スプレッド:  FXトレーディングシステムズでの規定値
 初期資金:  20万円
 ※他はすべて初期値です。通貨ペアも8通貨ペア全部です。

【上記設定での、過去の成績(バックテスト)】
 2005/10/14~2008/10/10(3年間)  1,790,755,081
 2006/10/13~2008/10/10(2年間)   192,125,225
 2007/10/12~2008/10/10(1年間)    9,240,335
 2008/04/11~2008/10/10(6ヶ月間)     758,618
 2008/07/11~2008/10/10(3ヶ月間)     342,909
 2008/09/12~2008/10/10(1ヶ月間)      75,903
 2008/09/26~2008/10/10(2週間)      107,004
 2008/10/03~2008/10/10(1週間)      188,486

僕のオリジナル設定と比較すると、
直近1週間こそ初期値のほうが利益が大きいですが、
この週の相場は特殊だったので、
その前までの利益を比較するほうがよいと思います。

1年間の利益を比較すると、
僕のオリジナル設定のほうが初期設定値の 8.7倍となりました。
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コメント

この週の暴落は、100年に一度と言われてますね。
ということは、学生のときに歴史の授業で習った世界恐慌ですね。
そこまでの状況はめったに起きないものでしょうね。

流れ星さんも利益確定おめでとうございます!(^^)
利益確定しておくと安心できますよね~。

来週はどうなるんでしょうね…。
とりあえずはNEO Weeklyのサインのとおりに注文して、
ストップ値もしっかり入れておこうと思ってますが、
月曜の朝の値動きを見てから最終的に決めようと思っています。

最近は通常の相場と異なっているので、普段以上に予想がつきませんよね。
世界の金融政策も思い切ったことをしてもらって、早く金融不安を取り除いてほしいですよね。

  • 2008/10/12(日) 18:54:08 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

拓さん

zohosanです。

拓さんのオリジナル設定をみさせていただきました。
利用する通貨を絞られてますが、私はまずはすべて利用します。利益が落ちてきたら、戦力外にしていきます。
トータルで利益率がイマイチのユーロ米ドル・スイスフランはそのうち消えそうです。
利益確定・損切りありは同じ考え方ですが、私と数値が異なります。
私は、長期6年・中期3年・短期1年で、それぞれの通貨で一番利益がでた数値を採用してます。利益確定や損切りが9円とか10円とかだった場合、ないのに等しいので2番目にいい数値を採用してます。
レバレッジは、6年間で最大ドローダウンが△13%にな13倍にしてます。15倍でも問題ないと思います。

無料の特典で皆様にお渡ししたので、いきなり内容をブログですべて公開すると、皆様に申し訳ないので、小出しにブログに記載するか、ポジション計算ソフトのVerUP版@5,000の無料特典にするかにいたします。。

ところで、拓さん土曜日朝一に自動決済と為替データ取得ツールでNEOにデータ流して、その結果を証券会社に自動的に注文するような、プログラムの作成って、可能でしょうか??
NEOが完全自動売買できてしまいます。
複数の方を募って、共同購入という形ができれば、拓さんも利益を得れると思います。

>拓
設定の検証、ご苦労さん。十分に参考になってるぞ。

相場の方は、本当に難しい局面だな~。まあ、来週もオレは、結果的な数値として大きく買っても負けても、枚数を少なくしてやるから、あんまり心臓にはこたえねえ戦法でいくけれども。

旧版ウィークリーのデフォルテと、NEOでは、売り買いの傾向は、先週に続き、ほぼ逆だな。どういう結末になるか。最近の旧版の成績からすれば、NEOのサインの方に信頼性がありそうだが。

しかしアレだよ。先週のような場合には特に感じるが、終わってみればNEOのサインは結果的に正しかったということになるけれど、多分に事件・ニュースに助けられた・左右されてっつうことはねえだろうか。

もしこれが、逆の報道内容だったら……。

先週の結果を受けて、一部ブログで手放しのNEOへの賞賛があったけれど、あまりの過信は禁物だと思うんだけれどな。

  • 2008/10/12(日) 19:04:37 |
  • URL |
  • こんぺい #-
  • [ 編集 ]

おはようございます。NEOの先週の利益というのは異常ですよね。というか相場が異常。バックテストの1週間の最高利益を3倍位に更新してますよね。
こんぺいさんが言うように逆だったら破産レベルですから、まずは自分の設定のドローダウンを確認して、我慢出来る損失を確認してそこで初めてレバレッジが決まるんで、今回の利益に浮かれて無理にレバレッジを上げるのは凄く危険ですね。

  • 2008/10/13(月) 08:08:47 |
  • URL |
  • インディ #-
  • [ 編集 ]

zohosanさん
感想をいただきありがとうございます。

成績の良くない通貨を外すタイミングとして、それを事前検証時に決定する方法と、運用を開始してからその成績によって外していく方法に分かれましたね。
どちらの方法でも、相場の変化により利用通貨の見直しが必要になっていくでしょうね。
おっしゃるとおり、ユーロ米ドルとスイスフランは真っ先に消える候補に挙がるでしょうね。
前者の僕の方法では運用開始の直前までで成績の良い通貨を選択することにより、運用開始時から効率よく利益を得る狙いがあります。
後者のzohosanさんの方法では、まずは実運用での成績を見た上で選択することに主眼がおかれてるのでしょうか。

利益確定・損切りの数値の決定方法はzohosanさんのほうでは期間別に出した数値を比較しているのですね。
僕のほうは単純に1年間の利益を比較して決めました。

9円や10円の件とレバレッジの件は、zohosanさんと僕の両方とも、最大の利益を求めるあまりに強制ロスカットになってしまったということだけは避けるようにしようと考えた結果と感じました。
僕の場合は、毎週 最低限確保しておきたい口座残高を決め、それに合わせてレバレッジまたは損切りの値を決めていくことを考えています。これについては、もう少し詳細をつめていく必要があるので、まだ記述してありません。ちなみに、それを自動計算するエクセルを半年前に作ってあり、毎週そのエクセルでレバレッジを決めて注文しています。

続きは別コメントにしますね。

  • 2008/10/13(月) 20:26:44 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

zohosanさん
続きのコメントです。

レポートの提供方法については、先ほどzohosanさんの記事を読みました。検討してみますね。
特典として本来提供しているものを他の方法でも提供する場合って、いろんな角度から一番無難な形になるようにいろいろ考えて、問題のないようにしないといけないのが、ちょっと大変な部分ですよね(笑)僕も特典を提供する立場としては同じなので。

NEOでの完全自動売買プログラムの件ですが、可能かもしれません。
というのは、何も制限のかかっていない通常のエクセルファイルであれば、なんら問題なく可能なのですが、NEOにはどんな制限がかかっているのか、今のところわからないからです。
作成するとなれば、作者様の許可が必要でしょうから、そのときに制限があるかどうかを確認すると良いのかもしれません。
そのあとでプロトタイプを作成してテストし、本当に実現可能なのかを確認することになると思います。

他に、下記の制限や条件があります。
■対応OSはWindowsXP SP2以降。
■エクセルのバージョンは2000、2002、2003のいずれか。
 2007については動作確認する環境がありません。
■対応する口座としては、携帯サイトがあり、かつ専用アプリを使用しないこと。それと、パソコンでInternetExplorerでも携帯サイトでの注文を支障なく行えること。
■自動売買に対応する口座が増える分だけ、そのプログラムの作成に必要な時間が増えることをご了承いただく。
■僕の本業や所用の合間に作成するため、プログラム作成に使用できる時間が限定される。そのため、気長にお待ちいただく必要がある。

仕様については、僕もzohosanさんと同じような内容で考えていました。付け加えると、自動注文する時刻をあらかじめ手入力で指定しておいたり、ボタンをクリックしたときに自動注文が実行できるようにすることも考えています。(これにより土曜日朝一はもちろん月曜日朝一も対応可能になります)
詳細は、また今度つめていきましょう。

費用についてですが、共同購入の形式もいいですね。
あとは、使用したい人があとから増えた場合の提供方法や金額なども決めていく必要があります。
zohosanさんと僕の両方のブログでの特典にする方法も検討できるかもしれませんね。
まずは、費用を見積もるためには仕様を決定する必要がありますね。

NEOで完全自動売買を実現しましょうね!

  • 2008/10/13(月) 21:11:03 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

こんぺいさん
参考になってよかったです~。
今週の相場は本当に悩みましたね。
枚数を少なめにするとストレスが軽くなりますよね。
精神面でも資金面でもリスク管理は本当に重要だと思います。

僕は今回、損切りをしっかり入れておきました。

NEOに全面的な信頼をしてはいけない件、僕も同感です。
NEOはもちろん良くできたシステムです。
でも、どんなに優れた手法であっても、相場がどんな動きをするかは誰にも完璧な予想はできないわけですから、どんな相場になっても最悪の事態にならないように、リスク管理は重要だと、僕も思っています。

  • 2008/10/13(月) 22:07:08 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

インディさん
先週の相場は、NEOにとっては結果的に良かったですが、
通常ありえない相場だったことも事実ですね。
今後もこれが続くとは思うべきでないのは僕も同じ意見です。
欲張らずにリスク管理しながら淡々と取引をするべきですね。
そうしないと、とんでもないことになってしまう危険がありますものね。

インディさんがおっしゃるレバレッジの決め方と同じような考え方を、
僕はエクセルで管理しています。そうでないと怖いです(><)

それと、NEOの話じゃないんですが、
SpecialSメソッドで今日だけで14万円の利益が出ました♪
インディさんのデイトレンドはいかがですか?

  • 2008/10/13(月) 22:20:32 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

拓さん
  スペシャルSメソッドで14万ですか! 拓さんは裁量も凄いですね。
  私はまるっきりダメです。商材はいいですよ。私の裁量経験不足です。
  少しずつ良くはなっていますが・・
  普段は拓さんは帰り遅いからSメソッドエントリーチャンスあります か?
Sメソッドも自動売買出来たら凄いでしょうね。
  システム化は無理なんでしょうね。あのルールですと。

  • 2008/10/14(火) 19:21:50 |
  • URL |
  • インディ #-
  • [ 編集 ]

インディさん
いえいえ。反省点も多かったです。この日は5万円の負け取引もありましたから。同じ間違いはしないようにしようと思っています。たしかにチャートに向かうことができる時間は限られてますが、その中からターゲットにする時間帯を絞ってみようかと思っています。自動化については可能かどうかを探っているところです。システムトレードのブログですから(笑)どちらにしても、まずは自力でできるようになるのが先決なので、そこから頑張ります。
インディさん、少しずつ良くなっているのですね。あせらずじっくりと練習しながら頑張ってくださいね。それが結果につながっていくと思いますので。応援してますね。

  • 2008/10/14(火) 23:27:58 |
  • URL |
  • 拓 #XkxCE0vU
  • [ 編集 ]

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