FC2ブログ

FXシステムトレード運用記録

安月給のサラリーマンがFXでどこまで資産を増やしていけるか。実践を通じて確かめていきます。より快適に取引できるように工夫した自作ソフトも提供中です。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/27)

↓3つクリックで順位UPのご協力お願いします!
人気ブログランキングへ相互リンクとランキングプラス

ソフトの不具合修正が終わり、現在マニュアル作成をしています。
マニュアルの完成まで あと25%ほどで、12月29日に完成する見込みです。

明日(12/28)からログインIDの受付を開始します。
ソフトの提供対象者の方は下記の情報を拓までご連絡ください。
当ブログ左側のメールフォームからお願いします。
完成しだい、先着順にこちらのリストと照合し、
ソフトにログインIDを組み込んでお送りします。

お送りいただく情報は下記のとおりです。
 ・以前にお申し込み時の氏名
 ・以前にお申し込み時のメールアドレス
 ・ソフト送付先のメールアドレス
 ・第一次提供と第二次提供の区別
 ・口座のログインID

受付は第一次・第二次ともに、同時に開始しますが、
第一次提供の方には準備でき次第お送りし、
第二次提供の方には、その次の週になってからお送りします。

お送りいただく情報にはミスのないよう、ご確認の上お送りください。

---------------------------------------

今週のフォワードテストですが、
ちょうど週末に残りのデモ口座アカウントも失効してしまい、
具体的な数値として確認することができなくなりました。

代わりに、大まかな感触を書きます。
クリスマス相場ということもあり、実際にフォワードテストしたのは
12/21~12/22の2日間のみで、損益は +36pipsほどだったかと思います。
ロジックは改良3で、拡張ロジックなしでの結果です。

---------------------------------------

5年間のバックテストについて。

MetaTraderの1分足チャートにて
2006年~2007年の値動きとサインを確認しようとしましたが
2~3年前まで遡るにはマウスのドラッグ操作を途方もない回数だけ繰り返さないと
辿りつくことができないため、確認することができませんでした。
(VTやCTのように横スクロールバーがあれば辿り着くのは現実的だったのですが)
※上記の文章を3行から5行に文字数を増強しました(2009/12/30 AM1:30)

5年間のPF(プロフィット・ファクター)を計算したので、
各ロジックごとに書きます。

【改良前】1.34
【改良1】1.29
【改良2】1.54
【改良3】1.41
【改良4】1.34
【改良5】1.28

PFは一般的に下記のように言われています。
 PFが1未満:  損失が増大するロジック
 PFが1ちょうど:トータル損益がトントン
 PFが1~1.4:  利益の積み上げが弱い
 PFが1.5~1.9: 実用レベル
 PFが2.0~2.9: 理想レベル
 PFが3.0以上: カーブフィッティングの可能性あり
           (もちろん断定はできません)

これを踏まえて、不調期も含めた5年間における各ロジックのPF値を見ると
「改良2」のロジックが実用レベルに達していると言えます。

「改良2」での5年間の最大ドローダウンは -440pipsなので
これを踏まえて通貨数を考えると
資金10万円で1万通貨になるかと思います。

相場の捉え方ですが
ある程度の期間は似た値動きが持続するものの、
それが長期にわたって続くものではないというのは
皆様もご異存はないかと思います。
ということは、どんなロジックであれ
程度の差はあっても、常に安定した成績を残すことは困難だと言うことができます。
投資の世界では「資金管理」が重要だと言われています。
また、複数のロジックを同時に運用してポートフォーリオを構成し、
「リスク管理」することも珍しくありません。
資金管理もリスク管理の一種と言えますね。
ではなぜリスク管理を行うのか。
それは、どんな相場にも対応できる万能なロジックが存在しないからではないでしょうか。
極論ですが、万能ロジックがあればリスク管理の重要度は低くなるかもしれません。
でも投資の世界ではリスク管理が重要です。
それを理解し意識しながら投資を続けていく必要があると思います。
生意気なことを書きましたが、もちろん僕自身も常に意識するように心がけながら
投資に向かい合っています。
ロジックを考えるときも、ロジックそのものにリスク管理の考え方を組み込み、
同時に できるだけ長期にわたって安定したロジックとなるよう、
心がけるようにしています。

最後に、各ロジックにおける5年間のグラフを作成したのでリンクします。
※サムネイル化しました(2009/12/30 AM1:40)

【改良前】
TinyPipScalperFX_5年間バックテスト0

【改良1】
TinyPipScalperFX_5年間バックテスト1

【改良2】
TinyPipScalperFX_5年間バックテスト2

【改良3】
TinyPipScalperFX_5年間バックテスト3

【改良4】
TinyPipScalperFX_5年間バックテスト4

【改良5】
TinyPipScalperFX_5年間バックテスト5

-----------------------------------------

それでは引き続き、マニュアル作成を続けていきます。


↓クリックしていただけると励みになります。
  ランキングクリックとともによろしくお願いします。
スポンサーサイト

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/20)

↓3つクリックで順位UPのご協力お願いします!
人気ブログランキングへ相互リンクとランキングプラス

今週の後半にプログラムに不具合が見つかり、その修正をしていました。
先ほど、とりあえず修正が終わりましたが、
2~3日ほど様子を見た上で問題がなければ、
今度こそ完成にしたいと考えています。
様子見の合間にでもマニュアルに手をかけることができる状況であれば、
当然、マニュアル作成も進めていきます。
皆様にはお待たせしており申し訳ありませんが、
判明している不具合を直さずに配布するわけにはいかないことを
ご理解いただきたいと思います。
当然のことながら、できるだけ早めに配布できる状況にしたいと
考えております。

前回の記事で「ソフト提供を優先する」と書きましたが、
「それでもバックテストの結果を早く知りたい」との声があり、
今週の前半は前回書いた改良ロジックについて
2005年1月4日から2009年12月18日までの約5年分をバックテストしました。
2006年後半から2007年末にかけて損益が停滞したため、
5年間を通しての結果は鈍くなっています。
しかし、ロジックにもよりますが
2006年前半までと2008年以降は概ね良好と言える結果と感じています。

また、MetaTraderからExcelにデータを移す処理にミスを見つけたので、
それを修正した上で集計しました。

【改良前】
勝率:  92.47%(9145勝745敗)
損益: +9179.9pips(36580.0-27400.1)
最大DD: -784.0pips

【改良1】
勝率:  92.03%(9678勝838敗)
損益: +8776.5pips(38703.1-29926.6)
最大DD: -925.0pips

【改良2】
勝率:  93.77%(8348勝555敗)
損益: +11676.0pips(33392.0-21716.0)
最大DD: -440.0pips

【改良3】
勝率:  93.06%(9149勝682敗)
損益: +10622.7pips(36594.8-25972.1)
最大DD: -524.0pips

【改良4】
勝率:  92.77%(6366勝496敗)
損益: +6462.6pips(25464.0-19001.4)
最大DD: -604.0pips

【改良5】
勝率:  92.01%(9071勝788敗)
損益: +7952.4pips(36274.5-28322.1)
最大DD:-1108.0pips


次に月別の損益を6か月分、書きます。

【改良前】
  7月:+200.0pips
  8月:+472.0pips
  9月:+268.0pips
 10月:+208.0pips
 11月:+136.0pips
 12月:+148.0pips(12/18まで)

【改良1】
  7月:+253.2pips
  8月:+464.0pips
  9月:+274.9pips
 10月:+140.6pips
 11月:+131.7pips
 12月:+186.8pips(12/18まで)

【改良2】
  7月:+260.8pips
  8月:+404.6pips
  9月:+287.9pips
 10月:+331.4pips
 11月:+142.6pips
 12月:+186.9pips(12/18まで)

【改良3】
  7月:+314.8pips
  8月:+428.4pips
  9月:+364.0pips
 10月:+240.0pips
 11月: +90.6pips
 12月:+203.7pips(12/18まで)

【改良4】
  7月:+144.0pips
  8月:+208.4pips
  9月:+196.0pips
 10月:+112.0pips
 11月: -28.9pips
 12月:+164.0pips(12/18まで)

【改良5】
  7月:+238.6pips
  8月:+388.0pips
  9月:+258.9pips
 10月:+116.0pips
 11月:+142.9pips
 12月:+122.8pips(12/18まで)

上記のように、ほとんどのロジックで11月の調子が良くない結果となりました。

---------------------------------------------
今週の結果を書きます(改良ロジック3)

期間  2009/12/14~2009/12/18 (5日間)

【拡張ロジック適用なし】
勝率       96.43% (27勝1敗)
損益     +106.2pips (+107.1-0.9)
スリップ合計  -0.9pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD     -0.9pips

-----------------------------------------

ソフトの修正部分の様子を2~3日ほど見ながら
マニュアル作成に入ろうと思います。

マニュアル完成後にログインID受付を開始します。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

お待たせしており恐縮ですが、
少しでも早くリリースしたいと思ってますし、
そうできるよう引き続き努力していきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとマニュアル作成を続けていきます。


↓クリックしていただけると励みになります。
  ランキングクリックとともによろしくお願いします。

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/13)

↓3つクリックで順位UPのご協力お願いします!
人気ブログランキングへ相互リンクとランキングプラス

まずはコメントについて書きます。

■VPS
VPSでの動作確認はしておりません。
VPSで使用するためのマニュアルも作成することは考えておりません。
僕がこのブログで「VPS」という言葉を使ったのは今回が初めてです。
僕が最近動作確認したと書いたのは、FxProとWindows7に関してのみです。

■月別および長期のバックテスト
まずはソフト提供を優先し、月別および長期のバックテストについては
ソフト提供完了後にその扱いを検討します。

■パラメータ
パラメータを下記のように分類できるかと思います。
 ・過度なカープフィッティングとみなさないもの
   通貨ペア、時間足、テクニカル指標、取引数量、利益確定幅、損切り幅などの、
   設定しないと取引自体が成り立たないパラメータ
   およびロジック運用上で必要なパラメータ
    例:GBP/JPYで一般的に適度と言われている損切り幅:100~200pips
      他の通貨ペアで一般的に適度と言われている損切り幅:50~100pips
 ・過度なカープフィッティングとみなされるもの
   テクニカル指標のパラメータ自由設定など、
   想定期間内での成績を最適化するためのパラメータ
    例:ボリンジャーバンドや移動平均線の期間など

ソフトについて
 基本的には上記分類の前者(みなさない方)に該当するパラメータを
 設定できるようにしてあります。
 ソフトではUSD/JPYを推奨してますが、通貨ペアを変更できるようにしました。
 しかし、僕のほうでは他の通貨ペアについて検証していないため、
 他の通貨ペアで運用したい方のために、その通貨ペアの性格に合ったパラメータを
 ご自身で決めて設定できるようにしてあります。
 USD/JPYで運用する限り、特に変更する必要はありません。

ロジック改良について
 上記のとおり、ソフトでは取引やロジック運用上で必要なパラメータを
 設定できるようになっています。ロジックにおいても同様です。
 前回の記事で「最新ロジックではテクニカル計算が多くてバックテストできなかった」
 と書きました。これはテクニカル指標のパラメータを変えたのではなく、
 テクニカル指標そのもの(具体的には移動平均線)を追加したという意味です。
 ロジック改良の内容は
 「理論上ではこのほうが より良いフィルターになって精度が向上するだろう」
 と考えて採用したものがほとんどです。

■コメントでの記名
 最近、無記名でのコメントが非常に多くなってきました。
 無記名にする理由は理解できなくもないですが、
 僕としては きちんと記名していただける方のほうが信頼感や好感を持てます。
 記名について、再考していただけると嬉しく思います。

---------------------------------------------
次に、今週の結果を書きます。

『拡張ロジックあり』で使用しているデモアカウントが今週の後半に失効し、
取引結果を見ることができなくなりました。
新規にデモアカウントを取得しようとしましたが、
失効したアカウントの登録メールアドレスでデモアカウントを再取得しようとすると
なぜか『登録済のメールアドレスではアカウントを取得できない』という
メールが返信され、取得できませんでした。
『拡張ロジックなし』で使用しているアカウントはまだ使えます。
そのため、今後はとりあえず『拡張ロジックなし』のみでフォワードテストしていきます。
ご了承をお願いします。

また、今週から『改良ロジック3』でフォワードテストを行います。

今週は木曜日の夜にアメリカにて指標発表があり、相場が大きく動きました。
このときの取引は負けました。
また、この木曜日は取引数がとても多かったのですが、
指標発表時を含めて4敗しています。
指標発表がある日は終日、取引を控えたほうがいいのか、
それともたまたまなのか、悩ましいところです。


期間  2009/12/07~2009/12/11 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
デモ口座から取引結果を取得できず。

【拡張ロジック適用なし】
勝率       88.37% (38勝5敗)
損益      -23.8pips (-21.7-2.1)
スリップ合計  -2.1pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -102.6pips


下記は木曜夜の指標発表時の取引を除いた結果です。

【拡張ロジック適用あり】
デモ口座から取引結果を取得できず。

【拡張ロジック適用なし】
勝率       90.48% (38勝4敗)
損益      +18.1pips (+20.2-2.1)
スリップ合計  -2.1pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD     -83.6pips


下記は木曜すべての取引を除いた結果です。

【拡張ロジック適用あり】
デモ口座から取引結果を取得できず。

【拡張ロジック適用なし】
勝率       95.00% (19勝1敗)
損益      +34.8pips (+36.0-1.2)
スリップ合計  -1.2pips
最大DD     -40.2pips

-----------------------------------------

ソフトが本日完成しましたので、マニュアル作成に入ります。

マニュアル完成後にログインID受付を開始します。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

少しでも早くリリースできるよう、引き続き努力していきますので、
お待たせしておりますが、よろしくお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとマニュアル作成を続けていきます。


↓クリックしていただけると励みになります。
  ランキングクリックとともによろしくお願いします。

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/12/06)

↓3つクリックで順位UPのご協力お願いします!
人気ブログランキングへ相互リンクとランキングプラス

まずは今週の結果を書きます。

期間  2009/11/30~2009/12/04 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       80.00% (28勝7敗)
損益      -96.6pips (-95.6-1.0)
スリップ合計  -1.0pips(損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -108.6pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       73.68% (14勝5敗)
損益     -115.1pips (-114.8-0.3)
スリップ合計  -0.3pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -131.0pips

-----------------------------------------

次に、先日のコメントを受けてバックテストを行いましたので、
その結果をロジックの改良前と改良後に分けて書きます。

ただし、最新ロジックのバックテストについては
バックテストに使用したMT4インジケータで実現できなかったため、
それ以外のロジックについてバックテストを行いました。
そのため、今週のフォワードテストに対応するバックテストを行うことができませんでした。

MT4インジケータで実現できなかったというのは、
MT4インジケータでは最大8つのテクニカル計算を行うことができるのですが、
最新ロジックでは9つのテクニカル計算が必要だったためです。

それでは、バックテスト結果を書きます。
期間は2009年1月16日から2009年12月4日までの約11ヶ月間です。

【改良前】
勝率:  96.19%(2522勝100敗)
損益: +6528.0pips(10088.0-3560.0)
最大DD: -172.0pips

【改良1】
勝率:  95.83%(2620勝114敗)
損益: +7073.6pips(10627.8-3554.2)
最大DD: -172.0pips

【改良2】
勝率:  97.36%(2435勝66敗)
損益: +7470.5pips( 9740.0-2269.5)
最大DD: -184.0pips

【改良3】
勝率:  96.37%(2631勝99敗)
損益: +7502.3pips(10583.9-3081.6)
最大DD: -160.0pips

【改良4】
勝率:  95.64%(2480勝113敗)
損益: +6581.8pips(10062.5-3480.7)
最大DD: -172.0pips

【改良5】
勝率:  95.86%(1806勝78敗)
損益: +4691.5pips( 7267.0-2575.5)
最大DD: -160.0pips

【改良6】(最新)
バックテストできず(理由は上述)

「改良3」までは損益を改善していけましたが、
「改良4」以降ではロジックをいじりすぎたせいか損益の改善につながりませんでした。
「改良2」と「改良3」がバランス取れているかもしれません。

ソフトでは、上記のロジックから選択して運用できるように
設定項目を今週 増やしました。

-----------------------------------------

ソフトの残り作業を書きます。
 ・動作検証(残り1機能のみ)
 ・マニュアル作成

上記のとおり、先週に比べて変わっていません。
しかし、今週はバックテストと設定項目追加を行い、
その作業を来週に残さずに済ませることができました。

ソフトの完成まで あと一歩、頑張っていきます。
完成後はマニュアル作成に入ります。
(マニュアル構成の細部はこれから考えます)

マニュアル完成後にログインID受付を開始します。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

少しでも早くリリースできるよう、引き続き努力していきますので、
お待たせしておりますが、よろしくお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとソフトの動作検証を続けていきます。


↓クリックしていただけると励みになります。
  ランキングクリックとともによろしくお願いします。

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

FC2Ad

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。