FXシステムトレード運用記録

安月給のサラリーマンがFXでどこまで資産を増やしていけるか。実践を通じて確かめていきます。より快適に取引できるように工夫した自作ソフトも提供中です。

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/11/29)

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今週は記録的な円高となった週でした。
これがフォワードテストにどんな影響を与えたかを見てみます。

月曜は日本における祝日で夕方までは値動きが小さくなりました。
夕方以降は欧米市場が開きますが、
日本が祝日だったせいか普段の平日とは異なる値動きだったようです。
火曜と水曜も期待するほどの値動きはありませんでした。
木曜と金曜は、円の独歩高となる記録をつけました。
(この数週間溜まったエネルギーが下落方向に解き放たれたようです)
しかし、大暴落があっても、このロジックは良くも悪くもそのまま追従はしません。
木曜は発注条件を満たす値動きではなかったため、発注数は少なくなりました。
金曜は15時台の1時間だけで1日の平均発注数と並びました。


まずは5日間を通した結果を書きます。


期間  2009/11/23~2009/11/27 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       88.24% (15勝2敗)
損益        0.0pips (+0.3-0.3)
スリップ合計  -0.3pips(損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -40.0pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       92.31% (12勝1敗)
損益      +26.0pips (+26.7-0.7)
スリップ合計  -0.7pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -21.3pips


次に、木曜までと金曜に分けて書きます。


期間  2009/11/23~2009/11/26 (4日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       85.71% (6勝1敗)
損益       +4.1pips (+4.3-0.2)
スリップ合計  -0.2pips(損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -19.7pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       80.00% (4勝1敗)
損益       -5.5pips (-5.3-0.2)
スリップ合計  -0.2pips (損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -21.3pips


期間  2009/11/27

【拡張ロジック適用あり】
勝率       90.00% (9勝1敗)
損益       -4.1pips (-4.0-0.1)
スリップ合計  -0.1pips(損切りは自動調整のため利益確定時のスリップのみ)
最大DD    -40.0pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       100.00% (8勝0敗)
損益      +31.5pips (+32.0-0.5)
スリップ合計  -0.5pips
最大DD    ----- (無敗)

-----------------------------------------

ソフトの残り作業を書きます。
 ・動作検証(残り1機能のみ)
 ・マニュアル作成

上記のとおり、ソフトの完成まで あと一歩となりました。
完成後はマニュアル作成に入ります。

マニュアル完成後に、ログインIDの受付を開始し、
受領したIDから順次ソフトに設定してお送りします。
第二次提供の対象者様には、第一次提供が完了してから一週間後に発送を開始する予定です。
ログインIDの届出方法は、受付開始時にお知らせします。

少しでも早くリリースできるよう、引き続き努力していきますので、
お待たせしておりますが、よろしくお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


それでは引き続き、フォワードテストとソフトの動作検証を続けていきます。


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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/11/22)

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チャートを見ていると、今週は後半になって値幅が大きくなってきました。

今週は1回負けたので、先週 改良したロジックの結果を出すことができました。
想定どおりにロジックが働き、その意味では安心しました。
今回のロジック改良のポイントは損切り幅の自動調整でした。
詳細の結果は後述しますので、最大DDに注目いただきたいと思います。

さらにトータルの損益を少しでも向上させたいと思い、
今週もロジック改良を行いました。
シュミレーションでは良好な結果なので、
来週からのフォワードテストで実際の様子を見てみることにします。


それでは、今週のフォワードテスト結果を書きます。
『あり』と『なし』のそれぞれで1敗してますが、その影響は抑えられ、
『あり』ではプラスにすることができました。
今週 新たに改良したロジックでのフォワードテストは来週から行いますが
そのシュミレーションでは『あり』と『なし』の両方とも大幅に
損益の向上を計ることができ、『なし』も大きなプラスにできました。
来週からのフォワードテストでもこの調子で結果を出せたらと思っています。


期間  2009/11/16~2009/11/20 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       90.91% (10勝1敗)
損益      +11.4pips (+11.6-0.2)
スリップ合計  -0.2pips
最大DD    -28.4pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       85.71% (6勝1敗)
損益       -5.9pips (-4.8-1.1)
スリップ合計  -1.1pips
最大DD    -28.8pips


ソフトの残り作業を書きます。
・今月 作成した機能の動作検証
・設定内容の保存および読み込み機能の作成
・ODL以外のMT4での動作不良の解消
・コピーガード機能の作成
・マニュアルの作成

フォワードテスト期間中のロジック改良は当初予定していなかったものなので、
その作業の分だけ時間が多くかかっています。
しかし、特に不調期においてロジックをそのままにするわけにもいかず、
ロジック改良と残り機能の作成との時間的バランスをとりながら
少しでも作業時間を多く確保しながら作業を進めてきました。
そして、ロジック改良による完成時期の遅れを最小限にするよう努力してきました。
現在のところの見通しとしては、来月まで持ち越すことになる作業は、
上記項目のうちの2つほどになりそうです。
少しでも早くリリースできるよう、完成まで引き続き努力していきますので、
お待たせしておりますが、よろしくお願いいたします。
リリース時期については、また改めて進捗を見ながら報告します。


今夜からも引き続き、フォワードテストとソフトの作成を続けていきます。


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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/11/15)

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今週は値動きの幅がとても小さく、発注条件を満たすほどの値動きになることが少なかったため、取引回数が少ない週になりました。
(この反動として、このせまいレンジが終わると大きなトレンドが起こりそうな気がします)

さて、ロジック改良を今週も行いました(来週から改良ロジックを稼動させます)。
ただし、今回は発注条件を厳しくしたりするのではなく、
発注条件はそのままに、今までと異なるアングルから改良しました。
すでにソフトに組み込んでありますので、
もしも今後負けても、その損失が今までよりも小さくなることが期待できる可能性が
あります。結果、トータルの損益が向上できるかもしれません。

本当は、そのロジックの簡単な説明と今週の値動きに対して行ったシュミレーション結果を公表しようと思ったのですが、
まだ実際の結果が出ていないので、公表するのをやめることにしました。
今後 もしも負けて その改良結果が出たときに、本当に損失を小さくできたのかが
判明しますので、そのときに公表することにします。

公表しない理由を書きます。
もしも今ここで公表したとして、万一シュミレーションどおりの結果にならなかったとしたら、また皆様の期待を裏切ることになってしまいます(もちろんそれは不本意です)
それを避けるため、公表するのをやめました。
どのようなシュミレーション結果になったのか気になる方もいらっしゃるかと思いますが、僕は同じミスをしたくないので、皆様にはどうかご理解いただき、
実際に結果が出るときまで公表をお待ちいただきたいと思います。
(負けたくないけど、負けないと結果が出ないというジレンマはありますが)

皆様においては
少しずつでもロジック改良が重ねられていることを説明したいという意図で
書いたとご認識いただきたく何卒お願いいたします。


なお、今の時期は不調期の可能性があります。
どんなロジックにも好調期と不調期がありますが、
不調期を乗り越えたときには好調期が訪れることと思います。
これは以前のバックテスト結果にも表れているとおりです。
しかし、ロジック改良によって、不調期においても損益を少しでも改善できればと考えています。

それでは、今週のフォワードテスト結果を書きます。
今週の実際の損益はマイナスでしたが、
今回の改良が有効に機能すれば『あり』も『なし』もプラスに転じ、
最大DDも改善する計算になります。
プラスの場合の詳細は上述の理由で割愛させていただきます。


期間  2009/11/09~2009/11/13 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       84.21% (16勝3敗)
損益      -58.5pips (-56.0-2.5)
スリップ合計  -2.5pips
最大DD    -101.8pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       90.91% (10勝1敗)
損益       -1.7pips (0-1.7)
スリップ合計  -1.7pips
最大DD    -41.7pips


来週もフォワードテストとソフトの作成を続けていきます。


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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/11/08)

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ソフト作成の調子が良かったので中断するのが遅くなり、
記事を書くのが遅くなってしまいました…。

まずはお知らせです。
ソフトのコピーガード機能ですが、
具体的にはクリックのリアル口座のログインIDを僕に教えていただき、
それを僕のほうでソフトに埋め込んでお渡しする方式になります。
もちろん、パスワードはご自身でソフトに設定していただくので、
僕に教えていただく必要はありません。
そのような仕組みとなるため、ソフトのコピーを受け取っても、
その人はソフトに自分のログインIDを設定できなくなります。
コピーを渡す人も、自分のログインIDが他の人に使われて困ることになります。
結果、実質的なコピーガードが成り立つことになります。

上記のような方法になるため、
ソフトの送付準備が整った後、ログインIDを教えていただいた方から順次、
ソフトをお送りいたします。
具体的な時期や手順については、準備が整い次第 連絡いたします。

ソフト提供対象者の方々におきましては、あらかじめクリックの口座開設を
お願いいたします。口座開設は、当ブログ右側のバナーからでも可能です。

上記の件、よろしくお願いいたします。

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次に、今週のフォワードテスト結果です。

今週の前半は相場が混乱気味で乱高下し、この2日間の損益は悪いものでした。

今回のソフトに採用しているロジックは、
トレンド相場にもレンジ相場にも強いのですが、乱高下する相場には弱いです。
それが結果にも表れました。

実際のソフト運用では、資金保全機能が働くので、
ソフトに適切な設定をしておけば、混乱相場において資金が著しく減ることがないようになっています。
フォワードテストでは、この資金保全機能はオフにしています。


とはいうものの、できれば、混乱相場にも強いロジックに改良できればと思い、
今週の中盤で少し試してみました。

しかし、発注条件が厳しくなりすぎ、発注自体が激減してしまいました。
これでは実用にならないと判断し、ロジックを元に戻しました。

ただし、もうひとつのロジック改良のアイデアがあり、それを組み込んであります。
具体的には、値動きのダマシに対して、従来よりも強くするロジックの追加です。
それが金曜日の結果となります。
各国で重要指標の発表があったにも関わらず、とても好調な日でした。


それでは、フォワードテストの結果を書きます。
上記の説明に沿うようにするため、「月・火」「水・木」「金」の3つに分けて書きます。


期間  2009/11/02~2009/11/03 (2日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       71.43% (10勝4敗)
損益      -124.6pips (-120.0-4.6)
スリップ合計   -4.6pips
最大DD    -128.6pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率       72.73% (8勝3敗)
損益       -93.1pips (-88.0-5.1)
スリップ合計   -5.1pips
最大DD    -108.2pips


期間  2009/11/04~2009/11/05 (2日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       100.00% (6勝0敗)
損益      +23.7pips (+24.0-0.3)
スリップ合計   -0.3pips
最大DD      ----- (無敗)

【拡張ロジック適用なし】
勝率       75.00% (3勝1敗)
損益       -26.0pips (-28.0+2.0)
スリップ合計   +2.0pips
最大DD     -38.0pips


期間  2009/11/06 (1日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       100.00% (9勝0敗)
損益      +34.9pips (+36.0-1.1)
スリップ合計   -1.1pips
最大DD      ----- (無敗)

【拡張ロジック適用なし】
勝率       100.00% (5勝0敗)
損益      +20.0pips (+20.0-0.0)
スリップ合計   0.0pips
最大DD      ----- (無敗)

------------------------------------------------------

今週いただいたコメントですが、すみませんが後日 返答させていただきます。
お待たせしてしまいますが、ご了承をお願いいたします。

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今週のフォワードテスト結果を書きます。

期間  2009/10/26~2009/10/30 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       100.00% (34勝0敗)
損益      +133.6pips (+136.0-2.4)
スリップ合計   2.4pips
最大DD     ----- (無敗)

【拡張ロジック適用なし】
勝率       100.00% (28勝0敗)
損益      +110.7pips (+112.0-1.3)
スリップ合計   1.3pips
最大DD     ----- (無敗)

今週はどちらも全勝しました。
この1ヶ月ほどのフォワードテストを通じて考えてみると、
拡張ロジック適用『あり』のほうが、良くも悪くも振幅が大きくなる傾向がありそうです。
拡張ロジック適用『なし』のほうは、良くも悪くも安定する傾向がありそうです。
実際の運用時にどちらを採用するかを決める基準としては、
『振幅』と『安定』のどちらを優先するかによると思います。
ただし、ソフトに組み込んだ『安全機能』を使えば、マイナス方向の振幅は
それほど怖くないかもしれません。


ロジックについては今まで何度か改良を行ってきました。
負けたときのチャートを見て、再現性・確実性の高い法則を導けたときには
それをロジック化し、ソフトに組み込んできました。
(ソフトを作れない方でも、負けトレードを基にして自らのロジックを改良することは
行っているかと思います)
それにより、負けトレードの頻度を減らすことができました。

ちなみに、先週の日曜にもロジックの改良(発注条件の強化)を行いました。
その結果が上記の内容となります。

当初よりも発注条件が厳しくなったので、当初よりも発注回数が減りましたが、
トータルの利益はそれほど小さくなりませんでした。

発注回数が減った原因は、下記の3点が絡み合っているのではないかと思います。
 ・クリック口座のみを使う仕組みから、MT4を併用する仕組みに変更。
 ・ロジック改良による発注条件の強化(上述の内容)
 ・相場の変化
  (明確な根拠はありませんが、可能性を捨てきれないという意味で挙げました)

ロジックを改良したことにより最大ドローダウンが小さくなり、利益も確保できるので、
当初のロジックよりもストレスを軽減できるようになったと思います。


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