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FXシステムトレード運用記録

安月給のサラリーマンがFXでどこまで資産を増やしていけるか。実践を通じて確かめていきます。より快適に取引できるように工夫した自作ソフトも提供中です。

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/25)

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今週のフォワードテスト結果を書きます。

期間  2009/10/19~2009/10/23 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      96.77% (30勝1敗)
損益      +74.2pips (+80.0-5.8)
スリップ合計   5.8pips
最大DD     40.2pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      100.00% (25勝0敗)
損益      +98.0pips (+100.0-2.0)
スリップ合計   2.0pips
最大DD     ----- (無敗)

今週は全体的にエントリ数が少ない週となりました。
拡張ロジック適用『あり』は1敗しましたが、『なし』は全勝し、
週末時点では『なし』のほうが良い結果となりました。

来週もフォワードテストとソフトの作成を続けていきます。


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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/18)

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今週のフォワードテスト結果を書きます。

期間  2009/10/12~2009/10/16 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      98.11% (52勝1敗)
損益     +163.8pips (+168.0-4.2)
スリップ合計   4.2pips
最大DD     40.4pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      97.73% (43勝1敗)
損益     +127.0pips (+132.0-5.0)
スリップ合計   5.0pips
最大DD     42.5pips

今週は値動きとロジックとの相性が良く、
取引回数も勝率も損益もトリプルで、
拡張ロジック適用『あり』のほうが良い結果となりました。
やはり、週によって拡張ロジック適用が『あり』のほうが良かったり、
逆に『なし』のほうが良かったりするようです。

まだ短期間ですが、ここまでの検証で判断すると
安定性の面では『なし』のほうが高そうに感じます。

来週もフォワードテストとソフトの作成を続けていきます。


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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/10)

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前回までは新プロジェクト発動記事へのコメントとして
毎週末に進捗を報告してまいりましたが、
今週からは記事として進捗を報告させていただくことにします。

さて、今週のフォワードテスト結果を書きます。
ただし、合計1日半ほど2回、PCの電源が落ちてしまったので、
その時間帯についてはチャートを目視した結果(MT4インジケータ併用)を
実際のフォワードテストとは別に書きます。


期間  2009/10/05~2009/10/09 (5日間。1日半程のブランクを除く)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      95.56% (43勝2敗)
損益      +86.6pips (+92.0-5.4)
スリップ合計   5.4pips
最大DD     40.7pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      96.43% (27勝1敗)
損益      +62.9pips (+68.0-5.1)
スリップ合計  5.1pips
最大DD   41.1pips

【チャート目視・拡張ロジック適用あり】
目視では判断できない複雑なロジックのため結果なし

【チャート目視・拡張ロジック適用なし】
勝率     100.00% (20勝0敗)
損益      +80.0pips
スリップ合計 チャート目視のため測定できず
最大DD   --- (無敗)


上記の考察を書きます。

まずは、実測のフォワードテストについて。
勝率は、拡張ロジック適用『なし』のほうが0.87%良いのですが、
損益は『あり』のほうが23.3pips多くなっています。
これは、勝率の差が小さかったことと、
『あり』のほうが取引回数が1.5倍ほど多いことが起因しています。

次に、チャート目視での結果について。
目視による測定を行ったのは10/5(月)の午後と10/8(木)の終日ですが
10/8(木)が16勝0敗となり、非常に良い結果となっていました。
この日のチャートは60pips以内のレンジ相場でした。
特に30pipsのレンジの時間帯に取引回数がとても多くなり、
しかも全勝でした。

この時間帯も含めて、実際に自動売買によるフォワードテストをしたかったのが
率直な感想です。

来週も続けていきます。


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