FXシステムトレード運用記録

安月給のサラリーマンがFXでどこまで資産を増やしていけるか。実践を通じて確かめていきます。より快適に取引できるように工夫した自作ソフトも提供中です。

進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/11/01)

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今週のフォワードテスト結果を書きます。

期間  2009/10/26〜2009/10/30 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率       100.00% (34勝0敗)
損益      +133.6pips (+136.0-2.4)
スリップ合計   2.4pips
最大DD     ----- (無敗)

【拡張ロジック適用なし】
勝率       100.00% (28勝0敗)
損益      +110.7pips (+112.0-1.3)
スリップ合計   1.3pips
最大DD     ----- (無敗)

今週はどちらも全勝しました。
この1ヶ月ほどのフォワードテストを通じて考えてみると、
拡張ロジック適用『あり』のほうが、良くも悪くも振幅が大きくなる傾向がありそうです。
拡張ロジック適用『なし』のほうは、良くも悪くも安定する傾向がありそうです。
実際の運用時にどちらを採用するかを決める基準としては、
『振幅』と『安定』のどちらを優先するかによると思います。
ただし、ソフトに組み込んだ『安全機能』を使えば、マイナス方向の振幅は
それほど怖くないかもしれません。


ロジックについては今まで何度か改良を行ってきました。
負けたときのチャートを見て、再現性・確実性の高い法則を導けたときには
それをロジック化し、ソフトに組み込んできました。
(ソフトを作れない方でも、負けトレードを基にして自らのロジックを改良することは
行っているかと思います)
それにより、負けトレードの頻度を減らすことができました。

ちなみに、先週の日曜にもロジックの改良(発注条件の強化)を行いました。
その結果が上記の内容となります。

当初よりも発注条件が厳しくなったので、当初よりも発注回数が減りましたが、
トータルの利益はそれほど小さくなりませんでした。

発注回数が減った原因は、下記の3点が絡み合っているのではないかと思います。
 ・クリック口座のみを使う仕組みから、MT4を併用する仕組みに変更。
 ・ロジック改良による発注条件の強化(上述の内容)
 ・相場の変化
  (明確な根拠はありませんが、可能性を捨てきれないという意味で挙げました)

ロジックを改良したことにより最大ドローダウンが小さくなり、利益も確保できるので、
当初のロジックよりもストレスを軽減できるようになったと思います。


来週もフォワードテストとソフトの作成を続けていきます。


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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/25)

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今週のフォワードテスト結果を書きます。

期間  2009/10/19〜2009/10/23 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      96.77% (30勝1敗)
損益      +74.2pips (+80.0-5.8)
スリップ合計   5.8pips
最大DD     40.2pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      100.00% (25勝0敗)
損益      +98.0pips (+100.0-2.0)
スリップ合計   2.0pips
最大DD     ----- (無敗)

今週は全体的にエントリ数が少ない週となりました。
拡張ロジック適用『あり』は1敗しましたが、『なし』は全勝し、
週末時点では『なし』のほうが良い結果となりました。

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/18)

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今週のフォワードテスト結果を書きます。

期間  2009/10/12〜2009/10/16 (5日間)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      98.11% (52勝1敗)
損益     +163.8pips (+168.0-4.2)
スリップ合計   4.2pips
最大DD     40.4pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      97.73% (43勝1敗)
損益     +127.0pips (+132.0-5.0)
スリップ合計   5.0pips
最大DD     42.5pips

今週は値動きとロジックとの相性が良く、
取引回数も勝率も損益もトリプルで、
拡張ロジック適用『あり』のほうが良い結果となりました。
やはり、週によって拡張ロジック適用が『あり』のほうが良かったり、
逆に『なし』のほうが良かったりするようです。

まだ短期間ですが、ここまでの検証で判断すると
安定性の面では『なし』のほうが高そうに感じます。

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進行中プロジェクト 今週の進捗(2009/10/10)

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前回までは新プロジェクト発動記事へのコメントとして
毎週末に進捗を報告してまいりましたが、
今週からは記事として進捗を報告させていただくことにします。

さて、今週のフォワードテスト結果を書きます。
ただし、合計1日半ほど2回、PCの電源が落ちてしまったので、
その時間帯についてはチャートを目視した結果(MT4インジケータ併用)を
実際のフォワードテストとは別に書きます。


期間  2009/10/05〜2009/10/09 (5日間。1日半程のブランクを除く)

【拡張ロジック適用あり】
勝率      95.56% (43勝2敗)
損益      +86.6pips (+92.0-5.4)
スリップ合計   5.4pips
最大DD     40.7pips

【拡張ロジック適用なし】
勝率      96.43% (27勝1敗)
損益      +62.9pips (+68.0-5.1)
スリップ合計  5.1pips
最大DD   41.1pips

【チャート目視・拡張ロジック適用あり】
目視では判断できない複雑なロジックのため結果なし

【チャート目視・拡張ロジック適用なし】
勝率     100.00% (20勝0敗)
損益      +80.0pips
スリップ合計 チャート目視のため測定できず
最大DD   --- (無敗)


上記の考察を書きます。

まずは、実測のフォワードテストについて。
勝率は、拡張ロジック適用『なし』のほうが0.87%良いのですが、
損益は『あり』のほうが23.3pips多くなっています。
これは、勝率の差が小さかったことと、
『あり』のほうが取引回数が1.5倍ほど多いことが起因しています。

次に、チャート目視での結果について。
目視による測定を行ったのは10/5(月)の午後と10/8(木)の終日ですが
10/8(木)が16勝0敗となり、非常に良い結果となっていました。
この日のチャートは60pips以内のレンジ相場でした。
特に30pipsのレンジの時間帯に取引回数がとても多くなり、
しかも全勝でした。

この時間帯も含めて、実際に自動売買によるフォワードテストをしたかったのが
率直な感想です。

来週も続けていきます。


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近況

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この3ヶ月間、記事の更新がなかったので、
僕のことをご心配いただいている方から
メールをいただくことが多くなりました。
本当に心苦しいことに、個別にメールを差し上げることが難しい状況のため、
この場で近況を書かせていただくことにしました。

今、FX自動売買ソフトの作成をしております。
しかし、非常に難産となってしまっているため、
完成まで、できる限りの時間をソフト作成に注いでいる状況です。
正直、心身ともにとても苦しい状況が長く続いていますが、
それはソフトの配布を待ち続けている方々も同様ですので、
自分の責任を全うする意味でも、
今はとにかく完成まで頑張っていこうと思っています。
そうすることが、僕自身も含めた皆様のためと考えています。

このブログに来ていただいている方々には、
今後も引き続き応援などをいただけると、
それが僕にとっては今後のエネルギーになります。

よろしくお願いします。

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